贷款迁徙率是什么 它的计算公式是什么

为了评估银行资产情况,此前市场和监管层广泛采取不良贷款率作为银行业资产质量的定量指标,然而这虽然能看出银行资产质量的现状,但是缺乏对未来发展趋势的指导,因此出现了贷款迁徙率,用以判断银行不良资产规模的变化趋势。那么贷款迁徙率是什么呢?

贷款迁徙率是什么?

想要了解贷款迁移率,首先我们要知道在贷款资产贷后分析中,涉及客户的4个状态有:正常、逾期、催收、坏账。如果客户不按时还款,则会进入逾期状态,此后金融公司开始对客户进行催收,若经过多轮催收,客户仍然不还款,该笔借款就会被定义为坏账。

迁徙率就是表示客户从一个还款状态过度到下一个还款状态的比率。计算公式:正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)/(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100%。

2005年印发的《商业银行风险监管核心指标(试行)》文件附件规定:“风险迁徙”指标主要有正常贷款迁徙率(一级指标,包含正常类贷款迁徙率、关注类贷款迁徙率)、不良贷款迁徙率(一级指标,包含次级类贷款迁徙率、可疑类贷款迁徙率)。这些都能够很好的对银行的资产情况进行一个趋势上的评判。